De European Banking Authority (EBA) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben vanavond de uitkomsten gepubliceerd van de Europese bankenstresstesten voor het jaar 2023 die onlangs zijn afgerond. De Nederlandsche Bank (DNB) onderschrijft als Nederlandse toezichthoudende autoriteit de conclusies van EBA en ECB dat deze stresstest laat zien dat de Europese bankensector weerbaar is in een scenario met zware economische tegenwind.
In het driejarige stressscenario is sprake van forse economische krimp en hoge inflatie, in combinatie met scherpe dalingen van de activaprijzen en stijgingen van de rentetarieven. Als gevolg hiervan daalt de Tier 1-kernkapitaalratio van de banken in het eurogebied met gemiddeld 4,8 procentpunt tot 10,4%. Deze kernkapitaalratio is een belangrijke maatstaf voor de financiële gezondheid van een bank. De stresstest bevestigt ook de weerbaarheid van Nederlandse banken, ondanks het relatief zware macro-economische scenario voor Nederland.
De EBA en de ECB voeren tweejaarlijks een stresstest uit om de weerbaarheid van de grootste Europese banken te testen, potentiële risico’s te identificeren, toezichtbesluiten te informeren en marktdiscipline te bevorderen. Aan de door de EBA gecoördineerde exercitie namen de 70 grootste Europese banken deel, waaronder 4 Nederlandse banken: ING, Rabobank, ABN AMRO en De Volksbank. De ECB voerde de stresstest daarnaast ook uit bij 41 middelgrote banken in het eurogebied, waaronder BNG Bank en NWB Bank.
De stresstesten dienen als input in het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Meer specifiek is de kwantitatieve impact van de stresstest een startpunt bij het bepalen van het niveau van de zogeheten Pillar 2 Guidance (P2G). Deze P2G is een verwachting van de toezichthouder ten aanzien van de hoeveelheid extra kapitaal die een bank dient aan te houden om schokken te kunnen weerstaan. Voor het eerst wordt deze keer de impact van de stresstest ook gebruikt voor het bepalen van de P2G voor de leverage ratio.
