Prof. dr. A.A.J. Pelsser (1968) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Enterprise Risk Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld door de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam.
Antoon Pelsser richt zich in zijn onderzoek op risicobeheer van banken, verzekeringen en pensioenfondsen. Een bijzonder gebied van aandacht is de invloed van model-onzekerheid op het waarderen en afdekken van de risico’s van verzekerings- en pensioencontracten.
Als bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Pelsser zich richten op de invloed en gevolgen van model-onzekerheid op Enterprise Risk Management bij verzekeraars en verzekeringsmakelaars. “Alle modellen die we gebruiken zijn slechts benaderingen van de werkelijkheid. De aannamen binnen het model kunnen soms grote invloed hebben op de uitkomsten die we berekenen. Het is belangrijk om ons hiervan bewust te zijn als we modellen gebruiken in het risicomanagementproces”, licht UVA toe in een persbericht
Een eerste stap hierbij is volgens de UVA om inzichtelijk te maken in hoeverre model-uitkomsten worden beïnvloed door aannames die zijn gemaakt. “Dit kan bijvoorbeeld door het doorrekenen van meerdere alternatieve modellen die allemaal plausibele aannamen maken. Daarmee kunnen we een onderscheid maken tussen “robuuste” en “fragiele” model-uitkomsten, dat wil zeggen uitkomsten die gedragen worden door meerdere modellen versus uitkomsten die specifiek zijn voor één bepaald model. Door onze beslissingen te baseren op robuuste uitkomsten, komen we tot beter en stabieler risicomanagement”,
Antoon Pelsser
Pelsser is sinds 2009 hoogleraar Finance and Actuarial Science aan Maastricht University. Daarnaast is hij sinds 2017 werkzaam als onafhankelijk consultant op het gebied van marktconsistente taxatie van verzekering- en pensioencontracten. Van 2012-2017 was Pelsser hoofd R&D bij Kleynen Consultants. Van 2007-2009 was hij hoogleraar Actuariële Wetenschappen aan de UvA. Eerder was Pelsser onder meer werkzaam bij ING en Nationale-Nederlanden.
Pelsser is research fellow van kennisnetwerk Netspar. Hij ontving in 2018 een subsidie van Netspar voor het driejarige programma: Design of Pension Contracts in Incomplete Markets and under Uncertainty. Hij heeft gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Journal of Economic Theory, Mathematical Finance, Finance and Stochastics en Insurance: Mathematics and Economics. Hij is Honorary Fellow van het Institute of Actuaries in het Verenigd Koninkrijk.
