DNB gaat gebruikmaken van het zogenoemde Product Approval and Review Process (PARP) ter beoordeling van prudentiële risico’s van verlieslatende verzekeringsproducten. “Cijfers laten zien dat schade- en inkomensverzekeraars in de afgelopen jaren verlieslatende producten op de markt hebben gezet met als resultaat een netto combined ratio van meer dan 100% voor producten als WIA/WGA en Motor WA”, aldus de DNB, die in een toelichting aangeeft samen met de AFM te onderzoeken of deze tendens van (structureel) verzekeringstechnische verliezen bij verzekeraars in de sectoren WIA/WGA en Motor WA leidt tot een prudentieel risico. “Om dit vast te stellen, moet duidelijk zijn in hoeverre instellingen bewust kiezen voor een strategie waarbij verzekeringstechnisch verlies wordt genomen en of zij de genomen risico’s beheersen. Het zogenoemde Product Approval and Review Process (PARP) vormt een belangrijk aangrijpingspunt in het onderzoek.
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een selectie van instellingen gedurende het tweede en derde kwartaal van 2017. De betreffende instellingen worden hiervoor in het eerste kwartaal van 2017 benaderd. Deze instellingen ontvangen een terugkoppeling van de bevindingen in het laatste kwartaal van 2017. Daarnaast vindt ook een sectorbrede terugkoppeling plaats.
Onderzoeken naar risicomanagementfunctie Solvency II
In de gisteren (26 januari jl.) verschenen nieuwsbrief kondigt DNB daarnaast een tweetal onderzoeken aan. Zo gaat de toezichthouder onder meer onderzoeken of de inbedding van de risicomanagementfunctie bij verzekeraars voldoet aan de Solvency II-vereisten voor sleutelfuncties. Ten tweede gaat de DNB gaat met verzekeraars in gesprek over de kansen en uitdagingen van technologische innovatie (insurtech) en de impact op de marktstructuur, strategie en bedrijfsvoering.
Over het eerste onderzoek schrijft de toezichthouder: “Binnen Solvency II is voor sleutelfuncties, waaronder de risicomanagementfunctie, een belangrijke rol weggelegd. Met een doeltreffend functionerende risicomanagementfunctie kan een verzekeraar continu risico’s expliciet maken, beheersen, risicoalertheid creëren, proactief en bewust met risico’s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen. In navolging van eerdere onderzoeken naar de invulling van de audit- en actuariële functie, gaat DNB dit jaar onderzoeken of de opzet, implementatie en werking van de risicomanagementfunctie van verzekeraars voldoen aan de Solvency II-vereisten voor sleutelfuncties.”
DNB doet dit onderzoek bij circa zes tot acht verzekeraars, variërend van klein tot groot. Verzekeraars die deelnemen aan het onderzoek worden hierover binnenkort geïnformeerd. Voorafgaand aan de on-site onderzoeksgesprekken vraagt DNB aan de betreffende verzekeraars een aantal vragen te beantwoorden en deze samen met de onderliggende documentatie in te sturen. Het on-site onderzoek kan door deze werkwijze met meer focus worden uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden op individuele basis teruggekoppeld. Daarnaast worden zo mogelijk good practices gegeven aan alle verzekeraars.
Onderzoek naar impact technologische innovatie
Zoals hierboven aangegeven, gaat DNB met verzekeraars in gesprek over de kansen en uitdagingen van technologische innovatie (insurtech) en de impact op de marktstructuur, strategie en bedrijfsvoering. ”We zien als DNB technologische innovatie als één van de belangrijkste krachten die de verzekeringssector in de komende jaren zal beïnvloeden. In het rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector’ hebben wij de verzekeraars geadviseerd proactief in te spelen op nieuwe mogelijkheden dankzij technologische innovatie. Tevens pleiten wij voor een goede beheersing van de risico’s van innovatie.”
In 2017 wil DNB met de sector en andere deskundigen van gedachten wisselen over de kansen en uitdagingen van insurtech. In het bijzonder wil DNB daarbij een beeld vormen van de impact van insurtech op de inrichting van de marktstructuur en waardeketen, de strategie, het verdienmodel en de risico’s in de bedrijfsvoering. DNB is hierbij benieuwd naar de insurtech-ontwikkelingen die verzekeraars relevant vinden en de acties die ze ondernemen. In het tweede of derde kwartaal van dit jaar bezoekt DNB een aantal nader te selecteren instellingen om hierover in gesprek te treden. Verzekeraars die suggesties voor het onderzoek en/of vragen hierover hebben, kunnen contact opnemen met hun toezichthouder.
Foto DNB
